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国民经济对烟草行业影响的实证分析

更新时间 2011-8-28 7:29:34 点击数:

    刘新贤摘要:为分析国民经济对烟草行业的影响,利用Eviews软件对我国烟草行业工业生产值(GIOV)与名义国民收入(GDP)进行了单位根、协整和格兰杰因果关系检验,指出GIOV与GDP之间存在单向的因果关系,GDP对GIOV存在显著的影响,即宏观经济增长会极大地促进烟草行业的发展。
    并在此基础上对烟草行业的发展提出几点建议。
     关键词:国民经济;烟草行业;实证分析
    0引言
    随着经济全球化脚步的加快,中国烟草行业加大了改革、整合与创新力度,这既给烟草行业发展带来了一定的机遇,也使我国烟草业面临着具备资金、技术和经营优势的国际烟草集团的严峻挑战。如何使中国烟草行业适应新的形势需要,加快技术创新和体制创新,立足国内市场,着眼于国际市场,把我国烟草行业做大做强,是我国烟草行业发展必须解决的问题[1]。中国烟草行业是国民经济的重要支柱行业,对国民经济的发展起着至关重要的作用。本文通过分析我国烟草行业与国民经济之间的关系来分析烟草行业在多大程度上受国民经济发展的影响,这种影响关系是单向还是双向,并在此基础上对烟草行业的发展提出几点政策建议。
    1理论基础
    单位根检验[2]是检验序列是否为平稳序列,其方法是对于时间序列xt,建立下列方程:xt=准xt-1+ut,如果ρ不显著为0,则数列至少为1阶单整I(1)。问题在于如何判断ρ是否不显著为0。这时可以通过构造t统计量,利用Eviews软件运行得出t统计量的值,再根据给定显著水平下的临界值判断:如果t统计量的绝对值大于临界值的绝对值,则拒绝ρ=0的假设,序列xt至少为1阶单整I(1)。
    格兰杰因果关系检验理论的基本思想[3]是:对于变量X和Y,如果X的变化引起了Y的变化,X的变化应当发生在Y的变化之前。即如果说“X是引起Y变化的原因”,则必须满足两个条件:①X应当有助于预测Y,即在Y关于Y的过去值的回归中,添加X的过去值作为独立变量应当显著地增加回归的解释能力;②Y不应当有助于预测X,其原因是如果X有助于预测Y,Y也有助于预测X,则很可能存在一个或者几个其他的变量,它们既是引起X变化的原因,也是引起Y变化的原因。
    要检验这两个条件是否成立,我们需要检验一个变量对预测另一个变量没有帮助的原假设,对变量Y与X,格兰杰因果关系检验要求估计以下回归:可能存在有四种检验结果:①X对Y有单向影响,表现为式(1)X各滞后项前的参数整体不为零,而式(2)Y各滞后项前的参数整体为零;②Y对X有单向影响,表现为式(2)Y各滞后项前的参数整体不为零,而式(1)X各滞后项前的参数整体为零;③Y与X间存在双向影响,表现为Y与X各滞后项前的参数整体不为零;④Y与X之间不存在影响,表现为Y与X各滞后项前的参数整体为零。
    格兰杰检验是通过受约束的F检验完成的。如针对X不是Y的格兰杰原因这一假设,即针对式(1)中X滞后项前的参数整体为零的假设,分别做包含与不包含X滞后项的回归,记前者的残差平方和为RSSU,后者的残差平方和为RSSR;再计算F统计量:F=[(RSSR-RSSU)/m]/[RSSU/(n-k)](3)式中:m—X的滞后项的个数;n—样本容量;k—包含可能存在的常数项及其他变量在内的无约束回归模型的待估参数的个数。如果计算的F值大于给定显著性水平α下F分布的相应的临界值F(m,n-k),则拒绝原假设,认为X是Y的格兰杰原因。
    2实证分析
    本文数据选取1993~2010年烟草行业的工业总产值(GIOV)和国内生产总值(GDP)进行分析,全部数据均来自国家统计局网站。
    2.1单位根检验
    首先对数据进行单位根检验,结果见表1。表中第二列括号中三个字符分别表示单位根检验中包含截距、时间趋势项,以及包含的滞后阶数,前两项中0表示不包含有截距项或者不包含有时间趋势项。*和**分别表示在5%和1%的临界值条件下,ADF统计量大于临界值,拒绝原假设,即存在单位根。
    由表1的检验结果可知,lnGIOV和lnGDP都是不平稳的,因为无论是在1%临界值条件下还是在5%临界值条件下,t统计量的值均大于临界值,因此不能拒绝零假设,存在单位根,所以是不平稳的;但是,Δ2ln-GIOV和Δ2lnGDP是平稳的,t统计量的值均小于临界值,拒绝零假设,不存在单位根。由于lnGIOV和lnGDP的二阶差分都是平稳的,这表明它们都是I(2)过程,因此二者之间可能存在着协整关系。
    2.2协整检验及协整关系的建立
    经过上面的分析我们知道lnGIOV和lnGDP均服从I(2)过程,由协整的定义可知,lnGIOV和lnGDP的某个线形组合可能是平稳的I(0)过程。
    根据Johansen的协整检验方法,我们采用观测序列有线性确定趋势并且协整方程仅有截距的检验形式对lnGIOV和lnGDP进行检验。检验的最后结果见表2。
    表2中*(**)表示置信水平为95%(99%)的情况下能够拒绝原假设。从表2中可以看出,因为在5%临界值条件下,第一个原假设被拒绝,第二个原假设不能被拒绝,因此可以说明lnGIOV和lnGDP之间存在着协整关系,这也就同时表明本文的核心论题即在长期内GIOV和GDP之间存在着相互影响的关系。
    2.3格兰杰因果检验
    运用Eviews软件对GIOV和GDP进行格兰杰因果关系检验的最终结果见表3。
    根据格兰杰检验的原理,在5%的显著性水平下,当F的p值小于5%时,拒绝原假设,即得出结论“*是**的格兰杰原因”原假设;当F的p值大于5%时,不能拒绝原假设,即得出结论“*不是**的格兰杰原因”。
    从表3中可以看出,在所有滞后阶数的情况下,都拒绝“GDP不是GIOV的格兰杰原因”的假设,而接受“GIOV不是GDP的格兰杰原因”,这说明烟草行业的工业生产值是国内生产总值的格兰杰原因,而国内生产总值不是烟草行业工业生产值的格兰杰原因,二者之间不是互相影响、互为因果的关系,而是单向的影响关系。
    3结论
    通过上述实证分析我们可以得到这样的结论,烟草行业工业生产值与国内生产总值之间存在单向的因果关系,即宏观经济的发展对烟草行业有着很大的促进作用,因为宏观经济发展带来居民可支配收入的增加,消费结构的改变,从而会促进烟草这类商品的消费。而烟草行业仅仅是宏观经济中占比重较小的一部分,它的发展对国内生产总值增加的促进作用微乎其微。
    烟草行业正处于重要的调整时期,当前经济运行中存在一些偏热的苗头,片面追求高增长、片面追求高毛利从而导致片面追求高结构,使卷烟产销结构和真正的市场需求结构不相适应的矛盾日趋突出。我们要把发展真正转移到技术进步和提高经营管理水平上来,切实统一思想,把克服非市场因素,解决结构性矛盾作为当前经济运行工作的着力点,大力推进经济增长方式的转变,切实维护国家利益和消费者利益。
 

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